- У цены нету дна? - Меня хватило на 2000 пунктов.
Фактическое плечо составляло около 1:10. Прибыль с сентября 2009 по май 2010 более 200%. Вроде, неплохо.
Стратегия элементарная, но в выполнении очень сложная. Из-за этого допускал очень много ошибок. Поэтому, прибыли не добрал очень много.
Основные сложности:
1. Открыл 5-6 позиций, они висят неделями или даже месяцами. Скучно! Иногда отодвинешь тейк профит, подтянешь стоп лосс и все. Делать абсолютно нечего. Правда, торгую еще такие стратегии. Но и здесь всех дел на 10-15 минут. От скуки совершал сделки. Терял прибыль.
2. Тейк профиты очень далеко, стоп лосы ближе, но тоже очень очень далеко. Очень тяжело смотреть, как уменьшается прибыль. Знаю, что закрывать нельзя. Но не выдерживал, фиксировал прибыль. Думаю, что это мне стоило не меньше 100%- недополученной прибыли.
3. Ордер - ветеран открыт несколько месяцев тому назад, когда пара была самой вкусной. Я к нему привык. Прибыль потихонечку растет. Да еще и своп положительный. Но появилась более перспективная пара. Значит, ветерана надо закрыть и перелиться в новую пару. Медлил. И старую не закрывал и новую не открывал, и прибыль недополучал.
Ох, нелегкая это работа - Из болота тащить бегемота!
А я бы даже сказал, что тяжелая.
Но того стоит! Уж больно бегемот хорош.
Присоединяйся. Торгуем по сигналам RespectScale
воскресенье, 23 мая 2010 г.
понедельник, 10 мая 2010 г.
6. А слабо Леопольду в фонтан прыгнуть? или...
Целевая расчетная доходность 10%/ месяц. Фактическая 6-30%.
Что такое целевая доходность? - Это моя расчетная цель при риске на ордер 1%. Для ее достижения надо в среднем заработать 0,5%/день или 1% за два дня.
Понятно, что фактическая доходность будет отличаться от целевой. Но почему такой широкий диапазон, как на рисунке ниже (Тест 9). Чтобы увеличить - щелкни по рисунку.
Два счета: 4500 евроцентов (примерно 5800 $центов) и 2200 $центов.
То есть на первом счете (евро) капитал в 2 раза больше, чем на втором ($).
Стейтмент евросчета добавлен после комментария Дмитрия (см. ниже в Комментариях). Поэтому, начало периода не совсем соответствует, тому, что на рисунке выше. И конец - на момент, когда он добавлен, 15 мая 2010.
Смотри! Увеличение капитала в 2 раза дало увеличение доходности более, чем в 3 раза, и увеличение прибыли более, чем в 7 раз. Просадка в обоих случаях не превысила 2%.
При увеличении капитала доходность увеличивается за счет более эффективного использования средств.
Потому, что размер позиции зависит от принимаемого риска. Поэтому, когда 1% допустимого риска позволял открыть на большем из счетов 0,03 лота, то на меньшем из счетов открывалось 0,01 лота. По этой же причине более, чем в 2 раза отличается и количество совершенных сделок. На большем из счетов - 76, на меньшем - 34. На еще меньших счетах сделки прекращаются совсем.
Распылите 10000 по 20 счетам и вместо прибыли, возможно, получите 20 счетов с нулевой доходностью.
Самый простой и безопасный способ увеличения доходности - увеличение торгового капитала.
Чем больше капитал, тем эффективней он используется.
При распылении капитала доходность снижается.
Вот часто в рекламах пишут: доходность много % или пунктов в день или в месяц. А для какого капитала, при каком риске? Не может существовать универсальной системы для всех капиталов. Для каждого капитала - своя доходность. Поэтому в моих тестах доходность 6-30%, а не 6 или 30, потому что на каждом капитале своя доходность.
Второй способ увеличения доходности - принятие б'ольших рисков.
Честно говоря, лично меня текущее соотношение доходность/риск устраивает. Но если кто хочет попробовать, то заточу риск по требованию.
Здесь при риске 1% на сделку, максимальный провал достигал 7%.
То есть, вполне допустимо увеличить риск до 1,5%, что увеличит размер позиции в 1,5 раза. При этом, провал не должен превысить 10%. Что вполне приемлемо. Тогда, месячная доходность может достичь 45% .
Афоня - А она и говорит: "Слабо Леопольду в фонтан прыгнуть?" Ну я и прыгнул.
И я прыгну! Если скажете - давай 150% в месяц
То увеличу размер позиций в 5 раз и вместо 30% получите 150%.
150% - это реально. Потому, что уровень свободной маржи для этого более, чем достаточный.
Хотите больший доход - принимайте больший риск.
Итак, торговля интрадей, работы на 10-15 минут/день. Доходность 6-30% в месяц при риске 1% на ордер.
Один/два раза в день запускаешь скрипт, который:
- удалит неисполненные отложенные ордера,
- возьмет сигналы от программы RespectScale,
- закроет ранее открытые ордера, которые не соответствуют полученным сигналам,
- зафиксирует прибыль,
- рассчитает объем сделки и откроет рыночные и отложенные ордера по 25 валютным парам, выполняя при этом следующие условия:
- риск на одер не более установленной величины ( 1% от капитала в моих примерах ),
- возможная прибыль на ордер больше возможного убытка.
Для желающих торговать этим скриптом по сигналам от программы RespectScale:
плата 10% от прибыли по завершению месяца.
Настраиваю скрипт под принимаемый Вами риск.
Установка скрипта: разовый платеж35 евро ( 25 лат)
Но можно и БЕСПЛАТНО. Для этого стань нашим рефералом и до 1 июня открой счет от $1000 в группе регионального представительства Forex4you или в банке Varengold, или в Forex EuroClub, или в Broco.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)