Автоматическая передача сигналов программы RespectScale в МТ4
Этап 1. На первом этапе в течение двух месяцев совместно выставлялись рыночные и отложенные ( лимит и стоп) ордера. Первые результаты были неоднозначные.
Этап 2. Разделил ордера. Два следующих месяца на отдельных счетах раздельно выставлял лимит- и стоп- ордера. Теперь резудьтаты стали однозначными: по лимит-отрицательно, по стоп - положительно.
Этап 3. Выставлялись только стоп и рыночные одера (лимитные ордера не выставлялись). Результат положительный ( смотри ниже примеры 1-5).
Этап 4. Опубликовано 21 марта 2010 г. Успешная торговля. Испытание робастности. Хорошая устойчивость. Читай ниже про Этап 4 ( пример 6).
Этап 5. Единственный способ выяснить прочность - сломать. Буду ломать....
Продолжение про то как ломал, но СЛОМАТЬ НЕ СМОГ, опубликовано 5 апреля 2010 г. Читай про это ниже в разделе Этап 5 ( пример 7).
Этап 6. Доходность 6-30%. Итоги месяца + 12%, опубликовано 27 апреля 2010 ( пример 8).
Вывод.
Выставление стоп и рыночных ордеров по сигналам от RespectScale.com обеспечивает месячную доходность от 6 до 30%.
Передача сигналов реализована в виде скрипта, который который при запуске:
- удаляет неисполненные отложенные ордера,
- берет сигналы от программы RespectScale,
- закрывает ранее открытые ордера, которые не соответствуют полученным сигналам,
- фиксирует прибыль,
- рассчитывает объем сделки и открывает рыночные и отложенные ордера по 25 валютным парам, выполняя при этом следующие условия:
- риск на одер не более установленной величины ( 1% от капитала в примерах ниже),
- возможная прибыль на ордер больше возможного убытка.
Для желающих торговать этим скриптом по сигналам от программы RespectScale:
плата 10% от прибыли по завершению месяца.
Установка скрипта 35 евро (разовый платеж) + 20 евро в месяц за сигналы в счет 10% от прибыли ( 25 и 15 лат, соответственно).
Но можно и БЕСПЛАТНО. Для этого стань нашим рефералом и открой счет от $1000 в группе регионального представительства Forex4you или в банке Varengold, или в Forex EuroClub
Бесплатно получишь скрипт и еще до 1 июня бесплатную поставку сигналов.
Как стать нашим рефералом? - Заходи для регистрации на сайты наших партнеров по ссылкам указанным выше.
Подробней
Во всех примерах выполнялось условие: риск на ордер 1% от капитала. Доходность (на 27 апереля 2010 ) 6-35% в месяц при просадке 2 - 8%. Понятно, что доходность может быть увеличена при принятии более высоких рисков, но следует учитывать, что просадки при этом тоже, возможно, вырастут.
Пример 1.
Только стоп ордера. Исходный капитал 1693, доходность 6-35% в месяц, максимальная просадка 1,85%.
Пояснение: оформил претензию брокеру по-поводу исполнения некоторых ордеров. Претензию приняли и на счет добавили компенсацию. Но для сравнения с последущими примерами, для которых компенсацию не запрашивал (так как там демо счета), использую значение доходности без компенсации 6%. С учетом компенсации доходность составила 35% за месяц.
Пример 2.
Только стоп ордера. Демо счет, исходный капитал 10000.
Пояснение:
Ордера выставлялись одновременно с Примером 1, доходность 10% за месяц, макимальная просадка 2%. Сравнивая Пример1 и Пример2 видим, что увеличение капитала в 5.9 раз дало увеличение прибыли в 10 раз, то есть, чем больше капитал, тем выше доходность. Так, после временного увеличения минимально допустимого лота 0.01 до 0.1, выполнение сделок в Примере1 вообще прекратилось, потому что на 0.1 лота риск превышал 1% на ордер.
Пример 3 ( OnlyOpen).
Только рыночные ордера, изменение котировок по которым в момент обработки сигнала идет в направлении сигнала
Демо счет, 10000, доходность 9% в месяц, максимальная просадка 3%
Пример4 ( NewOnlyOpen)
1)В начале тестирования - только рыночные ордера, как в предыдущем Примере3;
2)затем добавил замену отклоненных рыночных ордеров, изменение котировок по которым в момент обработки сигнала идет против сигнала, на стоп- ордера ( без включения стоп- ордеров из Примера1 и Примера2);
3) затем добавил стоп-ордера, которые идут в Примере1 и Примере2
Демо счет, 10000, доходность 19%, в месяц, максимальная просадка 7.16%
Пример 5.
Продолжение Примера1, но уже по условиям Примера4
Очевидно, МТ генерирует отчеты с ошибками, потому что капитал на счете вырос от 2295 (конец Теста1 = начало Теста5) до 2370, но в отчете Closed P/L (Зафиксированная Прибыль/Убыток) - прибыль уменьшилась от 102,30 до 83,54 !? Но график, кажется, в порядке.
Продолжение.
21 марта 2010
Этап 4.
Испытание робастности. Пытался свалить, но счет оказался неваляшкой, хорошая устойчивость.
Робастность - качество, присущее статистическим тестам, продолжающим эффективно действовать в контексте расчета вероятности, несмотря на то, что предпосылки, на которых они были основаны, оказались несостоятельными.
Говоря по-простому - испытываю устойчивость системы, отрабатывая ее сигналы (запуская скрипт) не мгновенно, а через неопределеные интервалы времени. Для этого использовались 2 счета. Смотри Пример 6.
Пример 6
На одном из счетов - базовом (том же, что проходил в примерах 1 и 5) сигналы выставлялись через небольшой интервал после их генерации ( до часу) .
Как видим, месяц был не самый удачный, но закончен в плюс ( счет изменился от 2370 до 2456) и суммарная доходность с начала года выросла до 45%.
На втором из счетов скрипт запускал через длительный интервал времени ( от 2 до 10 часов) после запуска на базовом счете. Потопить этим счет не удалось. Закрытие, как и на базовом счету, в небольшом плюсе при незначительно более глубокой просадке.
Примечание. Рассчитанное в МТ значение параметра
Closed P/L неверно (см пояснение к примеру 5). Поэтому мы ориентируемся исключительно на фактическое изменение капитала.
Этап 5.
Чтобы узнать насколько ЭТО прочно, ЭТО надо сломать. Буду продолжать ломать. Продолжение.
05 апреля 2010
Сломать не смог.
Как ломал: - Использовал предыдущие вредительства + когда видел, что сигналы "плохие" ( счет ушел в минус) запускал скрипт на тех же "плохих" сигналах.
Почему не поломалось: - Риск менеджер не дает (при убытках уменьшает размер позиции, на прибыли - увеличивает).
Как восстановил счет: - Прекратил вредительство.
Пример 7.
Этап 6.
Продолжение, опубликовано 27 апреля 2010.
Выше мы прогнозировали ожидаемую месячную доходность в диапазоне 6-35%. Прогноз подтвердился. Итоги месяца +11%. Пример 8.
